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ditto · 2019年10月26日

问一道题：NO.PZ2015121801000040 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

题目翻译成对应的公式怎么写？看不懂题目。

这题难点也不在数学。

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年10月26日

同学你好，

这道题其实是以文字形式在考察两资产组合方差的公式。题目的大意就是组合里有两个资产，每个资产的权重相同。问以下的哪一项最不可能影响到组合的方差。

公式就是两资产组合的公式，数量和组合里都有。通过公式可以看出组合方差公式中体现了两个资产各自的标准差，也有两个资产收益率的协方差，但是没有return相关项。

CFA一级考试以定性为主，即使是数学公式，也可能像这道题一样以文字描述的形式考察。加油。


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相关问题

NO.PZ2015121801000040 如题。。。。。。。。。。。。。。

2021-12-11 14:24 2 · 回答

Stanrviation of the asset. Covariances of the asset with the other assets in the portfolio. A  is correct. The asset’s returns are not useto calculate the portfolio’s varian[only the assets’weights, stanrviations (or variances), ancovariances (or correlations) are use.老师 其实求asset的方差的时候，也需要return的值吧，其实归根到底，return还是会影响单个资产的方差，最终能影响到组合的方差的吧

2020-12-17 10:28 1 · 回答

老师 这个知识点在哪里？

2020-10-12 20:38 1 · 回答

为什么？用的是CML公式参考么？

2019-07-01 10:14 2 · 回答