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不爱吃鱼香肉丝 · 2019年10月24日

U与D是如何计算的？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师好，请问这道题的U和D为什么+1和-1，谢谢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日

同学你好，没明白你说的+1和-1，不过u和d其实就是题目给的上升下降20%，也就是变成1.2和0.8作为未来的2种情况，然后这两种情况乘以p和1减p得到的期望需要等于rf，这样就可以求出u和d对应的概率。

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