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凤鸣朝阳兮 · 2019年10月24日

问一道题:NO.PZ2016031202000011 [ CFA I ]

FP=S0*(1+rf)^T这个公式和B选项的文字描述一样吗?感觉B选项没有描述出(1+rf)^T。怎么理解?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年10月25日

同学你好,FP=S0*(1+rf)^T这个公式和B选项的文字描述一样。B选项说the spot price compounded at risk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利,那复利的结果就是S0*(1+rf)^T。所以是一样的意思

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NO.PZ2016031202000011 问题如下 The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul: A.the expectespot priexpiration. B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*(1+rf)T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利,结果就是S0*(1+rf)T 。 请问老师C说的是什么?它本身的描述是对的吗是别的知识点吗?还是凑的描述有错的。我乍一看选了C。

2023-11-06 16:39 1 · 回答

NO.PZ2016031202000011 问题如下 The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul: A.the expectespot priexpiration. B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*(1+rf)T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利,结果就是S0*(1+rf)T 。 已晕,请教老师为什么不选c?

2022-09-11 02:23 1 · 回答

NO.PZ2016031202000011问题如下The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul:A.the expectespot priexpiration.B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*(1+rf)T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利,结果就是S0*(1+rf)T 。 就是FP=S0*(1+r)^T和S0=E(Ft)/(1+r+入)^T傻傻分不清楚,不知道该用哪个公式

2022-08-18 10:16 1 · 回答

NO.PZ2016031202000011 如题。。。。。。。。。。。。。。

2021-11-17 22:24 1 · 回答

NO.PZ2016031202000011 the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. 中文解析 FP=S0*(1+rf)T 这个公式和B的文字描述一样。 B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利,结果就是S0*(1+rf)T 。 A為什麼不對,Forwarprice不是定死的嘛

2021-10-07 13:06 1 · 回答