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zhouyu · 2019年10月24日

投资风险习题课里面,4.4题,答案解析95%置信水平不应该用1.96计算?为什是1.645?

投资风险习题课里面,4.4题,答案解析95%置信水平不应该用1.96计算?为什是1.645?


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日

求这种value at risk和surplus at risk都是单尾啊~所以用1.645。

zhouyu · 2019年10月25日

你看一下今年的practice第24题解析,他用的双尾哦。

品职答疑小助手雍 · 2019年10月25日

问法不一样嘛,practice里问的不是surplus at risk,而是统计学上来说surplus会在哪个区间范围里,提到范围肯定是用双尾啦。

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