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alice006 · 2019年10月24日

投资风险经典题 Surplus at risk 4.3&4.4

请问老师, 为什么4.3和4.4中计算均值的方法 不一样?

4.3 直接乘 growth% 再相减。

4.4先 相减得到 surplus 再加上4.3的步骤。

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日

同学你好,同学你好,这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样,4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的,出题不稳定,所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。(还好是只算期望,不算太麻烦。)

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