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zjcjrd · 2019年10月24日

Backtesting

  1. FRM II
Backtesting可以在非正太分布的条件下使用嘛？还是说一定要正态分布？书上哪个知识点讲到这个内容？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月25日

就在MR的var backtesting里讲的，书上是以正态来进行检验的。但是这个是可以假设的，也可以假设要检测的对象不服从正态，那就不用正态回测。

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