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我们都会有 · 2019年10月22日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师，算expected loss 这一步没看懂，1.0119%、0.0034%、0怎么算出来的，求解。
pzqa27 · 2022年11月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
2只违约1只不违约的概率是0.3396%^2*(1-0.3396%)=0.001149%,
这个算法是错误的，雍算的是对的，具体算法应该是C(3,2)*0.3396%^2*(1-0.3396%)=3*0.001149%,=0.0034%
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日
同学你好，第一步求出的是1只债券的1个月的违约概率，现在有3只债券服从二项分布，所以要求其中3只都违约的概率（基本=0%），2只违约1只不违约的概率（0.0034%），1只违约2只不违约的概率还有3只都不违约的概率。
然后根据概率求损失期望。
seven-zhu · 2022年11月05日
3只都违约的概率就是0.3396%^3吧，2只违约1只不违约的概率是0.3396%^2*(1-0.3396%)=0.001149%, 0.0034%是怎么来的呢
老师，算expected loss 这一步没看懂，1.0119%、0.0034%、0怎么算出来的，求解。
