问一道题：NO.PZ2018062006000083 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

算Pv哪里来的100？Fv？

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吴昊_品职助教 · 2019年10月23日

这道题的考点是discount rate和bond equivalent yield之间的转换。discount rate是折价率，相当于在面值基础上打一个折扣。假设FV=100，就可以通过discount rate把PV算出来。有了FV和PV，就可以算出bond equivalent yield。

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NO.PZ2018062006000083问题如下A 150-y banker's acceptanis quotea scount rate of 5.62% for a 360-y year. What`s the bonequivalent yielA.3.21%B.6.55%C.5.84% C is correct.First we neecalculate PV:PV=100×(1−150360×5.62%)PV=100\times(1-\frac{150}{360}\times5.62\%)PV=100×(1−360150×5.62%)PV = 97.658Then we use PV to calculate the bonequivalent yiel365150×(100−97.65897.658)=5.84%\frac{365}{150}\times(\frac{100-97.658}{97.658})=5.84\%150365×(97.658100−97.658)=5.84%考点BonEquivalent Yiel析scount rate是折价率，相当于在面值基础上打一个折扣。假设FV=100，就可以通过scount rate把PV算出来，得PV=97.658。BonEquivalent Yiel一年按365天算的A-on YielBEY=【(FV-PV)/PV】×365/ys，代入可得BEY=5.84%，故C正确。为什么scount rate 和AOR都是单利计算，为什么不是复利？

2023-01-22 18:37 1 · 回答

NO.PZ2018062006000083 如题哈~ 感谢老师

2022-01-08 18:45 1 · 回答

这个我理解了助教的意思，PV 是用 FV 折现过来记忆的但是对于上面的公式同样是 PV，为啥就不是 FV 折现过来了呢？这个记忆法就不管用啦

2020-11-07 01:24 1 · 回答

这道题为啥不能用 effective yiel公式计算呢？也就是 [ 1 + x / (360/150) ] ^ (360/150) = 1 + 5.62%/1 求出来 x=5.53%

2020-11-07 01:17 1 · 回答

BEY不是默认180天吗，为什么要用150？

2020-03-01 12:01 1 · 回答

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