问一道题：NO.PZ2016082406000075 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，buy security，不会产生exposure吗？sell cds是义务怎么会有exposure？求解

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品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日

同学你好，这里说的是卖cds出现理赔要赔钱这个exposure“市场风险”，不是说信用风险里说的那个别人欠你钱你就有的credit exposure。

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NO.PZ2016082406000075 In a synthetic C, The SPV gains cret exposure buying securities. The SPV gains cret exposure selling cret fault swaps. The SPV gains cret exposure buying cret fault swaps. The SPV gains cret exposure selling risk-free bon. ANSWER: B The SPV ceither buy cret-sensitive bon or sell fault swaps. A不对，是因为买的是高质量的security，是没有信用风险的，所以没有敞口是这个意思吗

2021-05-04 17:37 2 · 回答

老师好，1. 请问所谓风险敞口来自卖C，是指收不上来premium 吗？收不上来保费就不给他违约时候赔付，不就行了？2. 不明白C 哪里有 buy cret-sensitive bon 不是买的是risk free bon吗？

2019-05-10 10:13 1 · 回答

老师好，什么叫synthetiC？

2019-05-04 21:16 1 · 回答

C的SPV是卖出C 买入 risk-free bon，后者的债券是视同没有Cret exposure的吗？

2019-03-18 10:11 1 · 回答

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