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大明 · 2019年10月22日

完全没看懂老师讲的答案

完全没看懂老师讲的视频答案,课件里都没有这类题目的方法
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日

同学你好,这题就是interest swap求value啊。固定端3个现金流3,3,103对应3,9,15个月的时间折现求pv就行。

浮动端3个月后要付2.5,然后回归面值100,也就相当于3个月后付102.5,对应3个月后那个5.4%的年化libor折现。

然后固定端pv-浮动端pv就行了。

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