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kayi · 2019年10月22日

model risk

想问一下OR里面sec2的caseThe 2005 Credit Correlation:sell protection on the equity tranche等于long crddit spread risk on equity ? 图上long equity指的是什么long equity CDS?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日

同学你好,sell protection就是卖保险,卖CDS,那不就相当于他主动承担了风险么,所以是long credit。

图不用记,说的不是cds,就是equity和mezzanine层。

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