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kayi · 2019年10月22日

model risk

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
想问一下OR里面sec2的caseThe 2005 Credit Correlation：sell protection on the equity tranche等于long crddit spread risk on equity ？ 图上long equity指的是什么long equity CDS？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日

同学你好，sell protection就是卖保险，卖CDS，那不就相当于他主动承担了风险么，所以是long credit。

图不用记，说的不是cds，就是equity和mezzanine层。

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