问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
星星_品职助教 · 2019年10月22日
同学你好，
这道题的考点是协方差矩阵的理解，和协方差的计算。并不是全概率公式和乘法法则。
这道题的解法应该是根据协方差的公式求解。具体解题步骤可以参照视频。全概率公式是通过条件概率加总求非条件概率，乘法法则是联合概率=条件概率*非条件概率。而协方差矩阵里面只涉及到联合概率，并没有条件概率。所以不要混淆。
如果提和题库题目无关的问题，可以在有问必答里面单独起一个问题的，记得要标记考试等级（如CFA I ）和科目标签（如Quantitative），加油。
尼克内姆 · 2019年10月22日
老师，我问疑惑的是p(A)是怎么得出来的，并不是题目整体思路不懂呢。您给帮忙解释下
星星_品职助教 · 2019年10月23日
这道题的P(A=25%）=0.6来源于在算均值的时候： 0.6*25%+0*25%=（0.6+0）*25%。也就是括号内的值，只不过如果直接写出来就是0.6+0=0.6的形式了。
NO.PZ2015120601000009 −0.22. 0.35. B is correct. Correlations nepositive 1.00 exhibit strong positive linearity; correlations nenegative 1.00 exhibit strong negative linearity. Correlations of zero incate no linerelation between variables. The closer the correlation is to zero, the weaker is the linerelationship. 线性关系，相关系数，协方差，三者之间（或者还有更多）的性质结论是什么？记串了
我想问下，线性关系最弱，并不是风险最小，correlation越小，分散化越好，也就是风险最小，所以a是风险最小的，b是线性关系最弱的，我的理解对吗？