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YIBO · 2019年10月22日

Basis Risk

  1. FRM I
这张图的潜台词是说越靠近到期基差风险越大，所以如果hedge的话最好不要等到到期！？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，我没懂你意思，临近到期，S和FP会收敛，那么基差basis risk = S - FP 应该趋近于0呀

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