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砯砯testy · 2019年10月22日

问一道题：NO.PZ2016070702000007 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

想问B为什么不对？我的理解是，降低diversified risk，可以降低RWA，从而降低Capital，提高资金利用率，这样公司的value就会上升。针对这道题，B的问题在哪里呢？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，首先你说的这个逻辑是商业银行巴塞尔协议框架下的，但此处并没有说它是商业银行；而且题目里说了，它是在完美市场下的，并不是在实务中，那这样降低风险的话并不一定会最终让公司的value上升。

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2019-10-28 16:45 1 · 回答

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2019-10-26 10:10 1 · 回答

     老师你好，我理解对于公司的风险管理就是按照风险偏好和陈述书来管理，管理好的话会控制好公司的整体风险和收益水平，风险管理的成本肯定是有的，除了不完美市场的交易成本，还有人员、系统等成本，在完美市场只是没有了交易成本，而当总成本小于风险能控制好的收益，那么还是会增加公司的价值吧

2019-10-23 09:32 1 · 回答

     我感觉这个题目和答案没有什么必然的联系呢？

2019-10-10 13:54 1 · 回答