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二三六七七九九 · 2019年10月22日

frm2 basel

  1. FRM II
  2. Basel Accord
经典题8.24 如果第三个星号说明的40超过了该怎么计算？比如level2是3b的话
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orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，假设Level 2A 是3b的话。对level2的规则是，对level2剔除掉haircut部分剩下的，也就是 3billion*0.85=2.55；而此时总asset是3+3=6billion。6*0.4 = 2.4 。所以level2最多只能算2.4 。超过2.4的部分不能算进HQLA。

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