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hnzzwzt · 2019年10月22日

请问这个公式如何推导

投资风险强化课中var and risk budgeting中老师手写的wi的公式如何推导,公式见图片右下角。
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好,这是一个表示一般均衡的公式,我们不用掌握它的推导,只用明白的它的意义。它的分母是,对整个组合而言,承担一单位方差会获得的超额收益;分子是表示,对单个资产而言,承担一单位方差会获得的超额收益。然后w_i 就是这两个相除,代表着一种权重。这样子写,能保证每一个w相加,正好等于1。掌握到这里就可以啦。

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