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kayi · 2019年10月21日

IRS max

为什么这里要✖️根号t?
2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

T是总时间,然后我们实际持有的是t,并且我们想把t求出来

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好,因为你持有swap持有了t天,那之前daily的波动率σ,就要转换成t天的波动率,乘以根号t

kayi · 2019年10月22日

但是总时间是T ,不应该用t吧

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