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我们 · 2019年10月21日

关于EWMA

请问这个选项A为什么错了呢?


2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好,我重新听了下这个EWMA的基础班,何老师说的是它跟之前的模型比,没有了均值覆归的特点

我们 · 2019年10月22日

那就是说,对于long run variance没有任何假设?

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

嗯啊

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好,EWMA是GARCH(1,1)模型的特例,前半句话是对的,但EWMA没有长期波动率为0的假设呀


我们 · 2019年10月22日

但是我记得老师上课讲过说,假设long run variance =0,所以才没有前面的这一项呀?

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