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我们 · 2019年10月21日
orange品职答疑助手 · 2019年10月22日
同学你好,我重新听了下这个EWMA的基础班,何老师说的是它跟之前的模型比,没有了均值覆归的特点
我们 · 2019年10月22日
那就是说,对于long run variance没有任何假设?
嗯啊
同学你好,EWMA是GARCH(1,1)模型的特例,前半句话是对的,但EWMA没有长期波动率为0的假设呀
但是我记得老师上课讲过说,假设long run variance =0,所以才没有前面的这一项呀?