问一道题：NO.PZ2019070101000067 [ FRM I ]

NO.PZ2019070101000067 问题如下 Whiof the following statements is false regarng expecteloss or unexpecteloss? A.Unexpecteloss typically excee expecteloss. B.When the probability of fault is 0, unexpecteloss is equto 0. C.When the probability of fault is 0, expecteloss is equto 0. Expecteloss captures variation in the value of risky assets. is correct.考点Expecteloss Unexpecteloss解析题目问下面关于预期损失EL和非预期损失UL的陈述，哪一个是错误的？A，UL一般都是大于EL，正确。B，如果违约概率是0，代表着不会发生任何损失，所以UL等于0，正确。C，如果违约概率是0，代表着不会发生任何损失，所以EL等于0，正确。EL可以捕捉到风险资产的波动改变，错误，应该是UL。 请一下D

根据UL的公式，即便P0，UL还是有数值的。为什么B是对的呢

     老师你好，为什么EL不能而UL能抓住资产的变化呢？不理解