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李晨昱 · 2019年10月20日
orange品职答疑助手 · 2019年10月21日
考试的话用LVAR/VAR
orange品职答疑助手 · 2019年10月20日
同学你好,这里最后的效果是一样的,因为LVaR = VaR + LC,LVaR/VaR = 1 + LC/VaR,而题目问的是liquidity adjustment的改变值。所以看改变值的话,拿LVaR/VaR去比和拿LC/VaR去比是一样的效果。
LVAR/VAR自然是更精确的,LC/VaR这里是更简便的方法。
李晨昱 · 2019年10月21日
若考试让你求liquidity adjustment呢?