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李晨昱 · 2019年10月20日

此处liquidity adjustment公式为 LC/VAR.与何老师给的LVAR/VAR有出入，请问考试时用哪个？

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency


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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月21日

考试的话用LVAR/VAR

orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好，这里最后的效果是一样的，因为LVaR = VaR + LC，LVaR/VaR = 1 + LC/VaR，而题目问的是liquidity adjustment的改变值。所以看改变值的话，拿LVaR/VaR去比和拿LC/VaR去比是一样的效果。

LVAR/VAR自然是更精确的，LC/VaR这里是更简便的方法。

李晨昱 · 2019年10月21日

若考试让你求liquidity adjustment呢？

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