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alice006 · 2019年10月20日

市场风险经典题 Expected Shortfall 2.2

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，本题怎么能看出来是连续的情况？


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好，他有50billion的资产，然后计算了不同置信度下的VaR。所以可以推断他应该是给50billion的资产拟合了一个分布，然后去算的

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