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alice006 · 2019年10月20日

市场风险经典题 Expected Shortfall 2.2

老师,本题怎么能看出来是连续的情况?


1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好,他有50billion的资产,然后计算了不同置信度下的VaR。所以可以推断他应该是给50billion的资产拟合了一个分布,然后去算的

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