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dolphinm · 2019年10月20日

CR的第14章CDS的1.4题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如图所示，这里的bond yield是年化8，cds用的应该是半年的利率，有问题吗
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好， 题目一般不会在这里设坑，它意思应该是一年的保费1.5%。这里CDS每半年payment和下面的年化libor paid every 6 month，都不用管

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