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小千 · 2019年10月19日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
这个题目我没有问题,我是于解析有问题,如果long bonb就是Long duration,short bond就是short duration,为什么received-fixed是long duration,receive floating就是short duration。我尤其不理解receive floating 就是short?
品职答疑小助手雍 · 2019年10月19日
同学你好,解析里没有说receive floating就是short duration啊,主要还是看固定端。如果swap里是付出固定端的话(同时receive floating)它就是short duration了,反之swap是收固定的话就是long duration。
浮动端因为duration就等于到下一个付息日的时间(一般题目中可以默认为0)
不是应该收到fixe定bon格,付出float规避bon降的风险吗
请问怎么区分positive ration 和negative,AB弄不太清楚
不是很理解,请高手解惑。
问题如图