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小千 · 2019年10月19日

问一道题:NO.PZ2016082402000071

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


这个题目我没有问题,我是于解析有问题,如果long bonb就是Long duration,short bond就是short duration,为什么received-fixed是long duration,receive floating就是short duration。我尤其不理解receive floating 就是short?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月19日

同学你好,解析里没有说receive floating就是short duration啊,主要还是看固定端。如果swap里是付出固定端的话(同时receive floating)它就是short duration了,反之swap是收固定的话就是long duration。

浮动端因为duration就等于到下一个付息日的时间(一般题目中可以默认为0)