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滴滴姐姐~ · 2019年10月19日

问一道题:NO.PZ2019070101000019 [ FRM I ]

问题如下图:啥啥啥 不是说美式看涨不应该提前行权。。看跌可以提前行权吗?【建议卖掉不建议行权啥的?

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月19日

同学你好,那个是单个时间节点来看的情况,但是不同的时间节点可能会出现需要选择的时候,这个可以结合学习二叉树时候期间要看行权还是不行权来理解(或者另一个角度来说,这题其实就是看当前的期权定价有没有偏误)

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NO.PZ2019070101000019 问题如下 The value of a 6-month Americcall option is either $4.00 maturity with a probability of 0.63 or $0 with a probability of 0.37, exercise priis $40. Current stopriis $45, ancontinuously compounrisk free-rate is 4%. Whiof the following strategy cachieve maximum return:I. exercise the option, because the payoff from exercising the option is more ththe present value of the expectefuture payoff.II. exercise the option, because the option is in-the-money.III. not exercise the option A.Strategy I. B.Strategy II. C.Strategy III. None. is correct.考点Other Issues解析对于美式看涨期权,现在行权可以获得$45-$40=$5,如果现在不行权,未来预期收益的折现值为 : (4×0.63)+(0×0.37) e (0.04)×0.5 =$2.47, 所以应该现在行权。 1.现在行权的gain是5,期权价值低于5,这个我理解,但是美式看涨不是等待有价值么?2.那美式看涨怎么判断要不要行权,是不是一旦出现s-x大于c的现值,就应该行权,不要再等了?

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The value of a 6-month Americcall option is either $4.00 maturity with a probability of 0.63 or $0 with a probability of 0.37,这块的VALUE指的是看涨期权的收益还是价值,如果是价值的话是不是可以理解成期权费?

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