问一道题：NO.PZ2019070101000019 [ FRM I ]

问题如下图：啥啥啥不是说美式看涨不应该提前行权。。看跌可以提前行权吗？【建议卖掉不建议行权啥的？

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品职答疑小助手雍 · 2019年10月19日

同学你好，那个是单个时间节点来看的情况，但是不同的时间节点可能会出现需要选择的时候，这个可以结合学习二叉树时候期间要看行权还是不行权来理解（或者另一个角度来说，这题其实就是看当前的期权定价有没有偏误）

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NO.PZ2019070101000019 问题如下 The value of a 6-month Americcall option is either $4.00 maturity with a probability of 0.63 or $0 with a probability of 0.37, exercise priis $40. Current stopriis $45, ancontinuously compounrisk free-rate is 4%. Whiof the following strategy cachieve maximum return:I. exercise the option, because the payoff from exercising the option is more ththe present value of the expectefuture payoff.II. exercise the option, because the option is in-the-money.III. not exercise the option A.Strategy I. B.Strategy II. C.Strategy III. None. is correct.考点Other Issues解析对于美式看涨期权，现在行权可以获得$45-$40=$5,如果现在不行权，未来预期收益的折现值为 : (4×0.63)+(0×0.37) e (0.04)×0.5 =$2.47, 所以应该现在行权。 1.现在行权的gain是5，期权价值低于5，这个我理解，但是美式看涨不是等待有价值么？2.那美式看涨怎么判断要不要行权，是不是一旦出现s-x大于c的现值，就应该行权，不要再等了？

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