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saimeiei · 2019年10月19日

经典题 金融市场与产品 Delta hedge

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师你好，这道题的第一句话不理解，不应该是用买了多少份看涨期权对冲吗？为什么用标的物代替，李老师的讲解不明白，能详细说一下吗
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月19日

同学你好，我们平常学的是卖现货，买看涨来对冲。只是它这里是shortcall，然后买标的资产来对冲，也就是 -call，然后要 +？份的S来对冲，这没问题呀

saimeiei · 2019年11月05日

老师，我不理解的是为什么用标的物股票的数量100000.而不是用公式中的nc呢

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