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zgy · 2019年10月19日

问一道题：NO.PZ2019052801000027

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如果我先计算beta1.2的时候，需要short480份，再计算beta0.8，需要short320份，从-480到-320，不是应该+160吗？



问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月19日

​同学你好，先计算beta1.2的时候，需要short480份，此时β为0；再计算beta0.8，相当于把β调成0.8，需要long320份，从-480+320=-160

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NO.PZ2019052801000027问题如下 Suppose we have a well-versifie$100 million equity portfolio. The portfolio beta relative to the S P 500 is 1.2. The current value of the 3-month S P 500 Inx is 1,000. The multiplier is 250. If we want to aust the portfolio beta to 0.8, how many S P 500 contracts we neeA.long 160 contracts.B.short 160 contracts.C.long 1,600 contracts.short 1,600 contracts.B is correct.考点Heing With StoInx Futures解析(0.8−1.2)100,000,0001,000×250=−0.4×400=−160\left(0.8-1.2\right)\frac{100,000,000}{1,000\times250}=-0.4\times400=-160(0.8−1.2)1,000×250100,000,000​=−0.4×400=−160where beta = 1.2, target beta = 0.8, A = 250 x 1,000, P = $100 million为什么beta0.8时，需要long320份？？？不应该是short320份吗？

2024-02-19 10:37 1 · 回答