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saimeiei · 2019年10月19日

经典题 金融市场与产品 BSM 

老师你好,这道题已经是在ATM.那么nd1应该是0.5,直接带入行吗,还用特意求吗
2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好,按理说ATM的期权delta为0.5是对的。但经你一说,我一验算,才发现这道题带进去算确实不对,直接代是有问题的。我觉得应该是题目编的条件不consistent,才会有这种情况发生。我之前倒是没想到会有这种问题。那还是建议同学考试时,计算题里,最好自己算delta吧,以防条件不consistent。

orange品职答疑助手 · 2019年10月19日

可以的,ATM状态时,看涨期权的delta为0.5,看跌期权的delta为-0.5

saimeiei · 2019年10月19日

这道题直接用0.5代入就没答案了吧

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