A中说unlikely不可能事件,stress testing假设的极端事件并非是不可能事件吧?如果不可能也没有假设的必要了,只是小概率极端事件吧
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
NO.PZ2016082404000010 问题如下 Whiof the following is true about stress testing? It is useto evaluate the potentiimpaon portfolio values of unlikely, although plausible, events or movements in a set of financivariables. It is a risk management tool threctly compares precteresults to observeacturesults. Prectevalues are also comparewith historicta. Both anare true. None of the above are true. ANSWER: Stress testing is ineuseto evaluate the effeof extreme events. Answer B is about back-testing, not stress-testing.解析下面哪一个陈述关于压力测试是正确的? 用于评估一组金融变量中不太可能但看似合理的事件或变动对投资组合价值的潜在影响。这个就是压力测试的定义,正确。 是一种直接将预测结果与观察到的实际结果进行比较的风险管理工具。 还将预测值与历史数据进行比较。这个是back-testing的定义,错误。 所以我觉得A也不对呀。另外,这里怎么定义financivariable?是财务指标的意思吗,还是有金融意义的变量?比如我对区域银行的loportfolio设置一个压力情景是当地人口锐减20%,这算金融变量吗?
B错在了哪里?