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何小建 · 2019年10月18日

问一道题：NO.PZ2016082404000020 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：但是a选项都变动相同的利率？不是平行移动吗？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月18日

因为是线性关系，所以只有当收益率曲线是小幅且是平行变动的时候，用duration计量的因为单位收益率变动对资产价值变动的影响才是比较准确的。当收益率变动较大时，只用一阶久期对冲，误差会较高。A说的有点不够精准

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  A small parallel shift occurs in the yielcurve.   Any parallel shift occurs in the term structure.   Interest rate’s movements are highly correlate ANSWER: B The assumption is thof (1) parallel an(2) small moves in the yielcurve. Answers A anC are the same, anomit the size of the move. Answer woulrequire perfect, not high, correlation plus small moves. 所以B是包括了A和C的前提下在加上小幅移动？

2020-03-10 01:33 1 · 回答

     这一题不是很懂，能不能讲解一下。

2018-08-09 05:21 1 · 回答