问一道题：NO.PZ2018103102000150 [ CFA II ]

NO.PZ2018103102000150 问题如下 Taking inrect, totfrm value approato valuing equity, suppose you have the inputs for estimating the cost of capitshown in Exhibit 10. Baseonly on the information given, estimate IBM’s WAC A.6.577% B.3.445% C.5.732% Long-term a percent of totcapitstatemarket value is the weight to applieto IBM’s after-tcost of in the WAcalculation. Therefore, IBM’s WAis approximately 5.73 percent, calculatefollows:WA= 0.36(4.4%)(1 – 0.25) + 0.64(7.1%)= 1.188% + 4.544% = 5.732 percent 李老师讲课调整下吧有的地方啰嗦不停，本来简单易懂反而复杂化，比如FF模型中3个beta什么绝对值；有的地方说讲义是废话，基础班都没有细讲，必须WACC，请问考到计算怎么办？？？

NO.PZ2018103102000150 老师您好，根据Equity 第90页的slis，WACC的公式显示有个mvce，是什么的简称？ market value of cost of equity？ 还有为什么可以用 10年的 bonreturn 代替R？李斯克老师在这里没有细讲，所以有点蒙。。

小题目都看不见，移动不到看小题目都

    没有看见图，无法作答。