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zjcjrd · 2019年10月17日

关于var

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
第一题的解析里说D选项错误，rou最大为1，那么这个var应该是小于等于两者之和 第二题第一种说法正确，既然rou最大为1，那么var最大就是两者之和啊，不会超过两者之和吧
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月18日

同学你好，1.5的III描述wwr的时候，其实意味着mr和cr的wrong way risk已经影响到了他们本身的var，也就是如果存在wwr的话，可能导致整个20million和10million的var值被低估。实际风险大于20和10million的话，加起来就大于30了。

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