问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：每个选项b不是很明白，都讲一下
orange品职答疑助手 · 2019年10月18日
投资者收固定付浮动，当利率下降时有好处的， 那我们只需要找到另一个策略也是当利率下降时有好处的就可以。
A：FRA的long方是付固定利率，收浮动利率；作为对手方也就是FRA的short方，是付浮动利率收固定利率。利率下降时赚钱。
B：long fixed bond，当利率下降时，赚钱
C：Long Cap在利率上升时保证权利拥有人支付的利率不高于cap，而在利率下跌时又可以按照即期的利率进行支付，从short角度来看就是利率上涨就放弃了额外的收益，利率下跌正常享受收益，亦即利率上行亏损。
Long floor是指在利率上升时按照即期利率获得收益，在利率下降时按照floor的价格获得收益，即锁定了最低的收益。
如何理解解析中的asymmetric anyway, 指的是最后一个asymmetri我们金融指的symmetric是x轴上下对称？
老师您好，请问cap是指一些列的long forwarinterest吗？long cwill profit when the interest rate increase, so C short cmeans the position will benefit when interest rate crease?
这个题目着手点就是replicate相同的payoff, 即 r 增加，lose, r降低，gain, 是r增加，gain,所以错误，对吗
1我的问题在于对于题目的理解，我看完题目的理解是要从现象中构造一个receive fixepflo的头寸，请问您是如果分析出要找到利率下降就受益的，这个思路是怎么来的2 FRA 不是要么就是收固定，要么就是付固定，也是会有浮动的吗？