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我们 · 2019年10月17日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
delta 在deep in the money 的时候，是最大的，趋近于1，为什么是at the money的时候最大？
orange品职答疑助手 · 2019年10月17日
同学你好，这题问的其实就是哪种期权的delta对underlying的价格更敏感，这不就是问哪种期权的gamma最大吗？越临近到期日的at the money的期权gamma一般会很大。或者你看delta曲线的斜率，是期权处于ATM状态时最陡峭。
老师是否能一下这题
