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家家 · 2019年10月17日

问经典题的投资风险视频第2章第4节里的题4.4



这里面的expect surplus为什么算出来是9.7。老师说参考上一道题的算法是一样的,可是上一题expect surplus=A*Ra-L*Rl=100*0.06-90*0.07=-0.3才对呀

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月17日

同学你好,这个问题历史很悠久了。。之所以他们不一样,是因为4.34.4surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7

frm是邀题制的,出题不稳定,所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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