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李晨昱 · 2019年10月17日

为何相关系数上升，标准差上升

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月17日

同学你好，多个资产的方差，等于 每个资产的方差之和+ 2∑∑ρ* σ_i * σ_j，所以ρ上升，那方差、标准差就自然会上升了

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