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Windsong · 2019年10月17日

问一道题:NO.PZ2019070901000137 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

请解释一下,谢谢!

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

同学你好,这个drawback其实就是它算完三大风险所需的capital之后直接相加了(默认correlation等于1),没有考虑这三大风险之间的分散化效果。

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