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十六岁的烟火 · 2019年10月17日

关于组合求VAR的时间变化

  1. FRM II
老师，我想请教，对于组合里面有两个债券A和B，如果给的是年化的均值和方差，然后求组合的一天的VAR。 是在求债券A的VAR的时候就转换为天，还是先都求年化的VAR，在求组合的VAR后，统一转换成天？ 还是这两种方式都可以？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

同学你好，没有具体例子我也不好说，不过我看你这个描述是都可以的。

如果有算的不一样的情况，我们可以拿例子再讨论。

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