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339263031 · 2019年10月16日

我觉得问的因该不是违约溢价，而是除了真实违约和流动性剩下的溢价？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
真实的和中性的违约概率都给了，最后问题中的违约概率是指哪种违约溢价？我觉得问的因该不是违约溢价，而是除了真实违约和流动性剩下的溢价？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

同学你好，节自notes，这里这个default risk premium算是一个专用的词，这题相当于就是直接考这个等式。

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