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owlmn · 2019年10月16日

问一道题：NO.PZ2018062010000021 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

没懂为什么选 a

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年10月16日

基础班讲义P181页，题干描述的就是z-spread的定义。为了使债券现金流的折现值等于其价格，我们在spot curve上加的spread就是Z-spread。

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NO.PZ2018062010000021 问题如下 The sprethmust aeto earate on the benchmark yielcurve (spot curve) to make the present value of a bonequto its priis most likely: A.Z-sprea B.I-sprea C.G-sprea A is correct. Interpolatespreas(I-sprea benchmark is swrate.G-spreas benchmark is government bonyielZ-spremust aeto earate on the benchmark curve(spot curve) to make the present value of a bonequto its price.考点sprea析为了使债券现金流的折现值等于其价格，我们在spot curve上加的spreaZ-sprea题干描述的就是z-sprea定义。 Z sprea公司债ytm和benchmark ytm的差，G sprea公司债spot 和国债spot的差，题干中不是说的spot么，那为啥不是C。。谢谢

2022-11-04 16:02 1 · 回答