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kayi · 2019年10月16日

经典题basel page27 8.34A

A这里说评级下调会使得系数增加,NSFR减小,但是题干中说serveral soverign debt downgrade but 最后一句是remained A+,说明NSFR应该也不会变化吧
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

同学你好,RSF对于bond是以AA-为界限从20%变到50%的,所以降级会增加RSF。

而存款的变动会使它从stable变成less stable,ASF的这部分就从90%变到80%。

这些内容2倍速经典题14分钟的位置上课那个表格里都有的。

kayi · 2019年10月17日

我的意思是题目最后一段最后一句说的是评级保持,也就是不变,所以不会影响nsfr啊,为什么说评级下降呢

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

平均来看是没有,但是有很多国债的,它对每个算一个RSF有些就会从20%变到50%。

kayi · 2019年10月31日

那有的也会从50%到20%,平均不变的话,risk factor有升有跌都不会影响吧

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

题目说了很多是跌的啊,A+这个平均数也是代表一个范围的嘛,跌一部分平均依旧可能是A+,但是每个对应的factor的平均还是下降的啊

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