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kayi · 2019年10月16日

IRB

  1. FRM II
  2. Basel Accord
为什么说internal ratinf based approach for credit rating没有考虑到diversification，公式里面有rou，而且计VaR，应该都有考虑到吧
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月16日

这个ρ的计算公式是这个，不是平常意义上的那种相关系数


还有，因为有些问题是和题里其它选项有一个比较的，并且有些比较冷僻的知识点找起来很花时间，所以麻烦同学问问题时最好带上题目来源，这样能够帮我们迅速定位减少时间。考试还剩一个月了，会比较忙，请见谅。

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