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我叫仙人涨 · 2019年10月16日

uncovered interest & FX carry trade,怎么记prof公式?前后表达不一样

老师,这几个公式长得cha差不多,但是前面的parity章节的公式是从Y国家套利跑回X国家



但是FX carry trade是从X国家套利跑回Y国家

公式长得差不多 ,但是我容易记混,用是X/Y还是Y/X? 最后是currency是in X or in Y ? 

我想总结一下(已经尝试总结公式总结了快两个小时了),结果好像总结得buqing不清楚


求助

4 个答案

源_品职助教 · 2019年10月17日

最后利润是以借入货币来计价表示。S是X/Y

我叫仙人涨 · 2019年10月16日

最后总是表达成为借钱国家的货币是么? 那两个概念和相关公式中的S是谁比谁?我很容易搞混...

我叫仙人涨 · 2019年10月16日

最后总是表达成为借钱国家的货币是么? 那两个概念和相关公式中的S是谁比谁?我很容易搞混...

源_品职助教 · 2019年10月16日

你的图有些乱,我理解你不太分清楚CARRY  TRADE的套利公式与利率平价理论中的套利公式。

CARRY  TRADE不同于利率平价理论的地方在于,在套利的时候,CARRY  TRADE必须是借入收益率低的货币,投资到收益率高的货币上,但是利率平价理论是不一定,它要现有一部判断,判断究竟借入哪种货币,投资哪种货币?所以利率平价中首先要写成在两个国家套利的利率表单形式,比较之后再套利。

 

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