问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
您好，我有三个问题
问题一，我看到助手给以前的一个学生对于这道题的解释，解释如下：
同学你好，这题如果明白swap的原理的话就容易计算了，
浮动端其实可以理解为按libor付息，以libor折现，所以现值在刚过付息日之后永远都是par。swap价值的变化主要来源于固定端因为利率波动造成的价值变化。这题中付出端一直都是付出libor，收取端原先每期可以收8%，现在相当于市场利率下降到7%了，固定端价值上升的部分其实也就是这个swap的value可以按3期过去和现在的利息差折现来算，也可以按8%coupon的债券按7%折现再减par（浮动端）算，结果一样。
问题：解释中提到原先可以每期收8%现在只能7%，这个我不太理解，对于float payer来说，fixed rate不是一直都是8%吗，变化的是折现率，而原来的平均折现率不是8%吧，题目并未交代。
问题二：由于ABC违约，Bank one收不到fixed了，当然也不会支付float,那么亏损就是未来的预期收入？如果思考这个亏损呢？
问题三：衍生品交易是一场0和游戏，可我在swap交易中，发现两者都是受益方
