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小千 · 2019年10月15日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
你好,我是用(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的,据此我有两个问题,
1 这个公式算出来-5,怎么解读呢
2 题目中算出来了995而现实中定价1000,说明futures定价过高,应该short futures 是吗?是什么样的套利策略呢
品职答疑小助手雍 · 2019年10月16日
同学你好,你既然都列出来式子了,那当然这个-5就是future市值和理论价值的误差了~
如果套利的话就是short future,借钱买underlying用于期末交割,期初能直接赚5块。
请问他给第一句话的意思是?
老师,你好,这道题不理解。题目不是问在t=0时刻的套利吗?那是不是应该(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4呢?
没理解第一步,哪个知识点?