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小千 · 2019年10月15日

问一道题：NO.PZ2016082402000023

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


你好，我是用
(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的，据此我有两个问题，

1 这个公式算出来-5，怎么解读呢

2 题目中算出来了995而现实中定价1000，说明futures定价过高，应该short futures 是吗？是什么样的套利策略呢

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月16日

同学你好，你既然都列出来式子了，那当然这个-5就是future市值和理论价值的误差了~

如果套利的话就是short future，借钱买underlying用于期末交割，期初能直接赚5块。

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相关问题

请问他给第一句话的意思是？

2019-10-08 23:07 1 · 回答

     老师，你好，这道题不理解。题目不是问在t=0时刻的套利吗？那是不是应该(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4呢？

2019-08-14 14:17 1 · 回答

没理解第一步，哪个知识点？

2019-08-13 08:12 1 · 回答