开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小千 · 2019年10月15日

问一道题:NO.PZ2016082402000023

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


你好,我是用
(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的,据此我有两个问题,

1 这个公式算出来-5,怎么解读呢

2 题目中算出来了995而现实中定价1000,说明futures定价过高,应该short futures 是吗?是什么样的套利策略呢

1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月16日

同学你好,你既然都列出来式子了,那当然这个-5就是future市值和理论价值的误差了~

如果套利的话就是short future,借钱买underlying用于期末交割,期初能直接赚5块。