问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师请讲解一下选项4,这块结合t-statistic 有点不太清楚。谢谢!
关于这个题的答案,我有三个疑问1 给了t-test 却没有给 自由度n, 是否假设样本大于30,我看考试卷也只有Z分布表。2 我选出B的思路是,这三个regression的系数全部都显著(假设1.96 threshol, 那么oil he bill相关,bill 又是stock的变量,所以bill 是omittevariable. 这个思路是对的是么? The omittevariable shoula termint of pennt variable,就是说y对omit variable做回归要系数要显著?3 我排除 C是因为,multicollinearity 只出现在多元回归。因为题目并没有VIF
老师你好,这道题的回归方程1因为遗漏了一个和股价呈正相关的变量(BIll),那么遗漏它会导致wnwarbias吧,不是upwarbias吧
能否一下A和选择B?怎么判断出来有遗漏变量的?
C应该是正确的吧?讲解一下每一个