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sonya · 2019年10月15日

经典题 Surplus at Risk

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


答案中the expected surplus=9.7，请问是怎么求出来的

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月15日

同学你好。100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7之所以和4.3的计算方式不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。 frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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