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Winnie · 2019年10月15日

Market Risk经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师您好~

请问一下Market Risk Section 1 经典题2.4

为什么是96 97 98 99 这4个数取平均

而不是96 97 98 99 100这5个数取平均呢？

提前谢谢您的解答~


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月15日

同学你好，或者你这样理解吧，95%的ES是指在损失分布里最右边5%的均值，那应该就是95%+5%/2 = 97.5%的位置。它应该是在大于5%的尾巴的中间处。

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