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huchuling · 2019年10月15日

single factor model和gauss copula model

  1. FRM I
  2. FRM II
想问问一个正态分布随机变量可以写成common risk factor和specific risk factor两个部分，这个前提是哪个理论的结论啊？我看single risk factor model和gauss copula model的推导过程都是先有这个前提
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月15日

同学你好，我翻了下讲义，数量这里何老师应该是有讲的

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