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我想静静 · 2019年10月15日

您好,FRM一级经典题中quantitative无答案版第14页Q2.1中σp怎么算都和老师算的不一样,求详细解答,谢谢

quantitative无答案版, section 3 Distribution, 2. Continuous probability distribution下面

question2.1中, E(Rp)=8.6%

σp=0.1520怎么计算出来的,按公式得不到一致答案,求详解,谢谢老师

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月15日

同学你好,A占40%,B占60%。

所以期望等于40%*8%+60%*9%=8.6%。

方差等于(40%*16%)^2+(60%*20%)^2+2*0.3*40%*60%*16%*20%=0.0231

开方就是标准差等于0.152

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