问题如下图:在风险变高时?不应该也是粗旷的增加更多吗
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
orange品职答疑助手 · 2019年10月15日
同学你好,本题的意思是,对于给定的accounting income,当风险增加时,下面哪一种操作风险的计量方法,会导致更多的资本要求capital charge? 也就是在问,当其他条件保持不变、风险变高时,哪一种方法计算出的operational risk charge,对于风险更敏感。而不是单纯的问哪个高。
而BIA和标准法其实相对这种变化反应挺迟钝的,AMA方法的会更敏感。因为A和B在计算capital charge时都只用过去三年银行平均每年总收入再乘上一个系数来表征,而AMA是用类似VaR的计算来表征capital charge,所以C对风险最敏感